2023.02.15 2023.08.22

たまNTに「寄り前Tama」を実装、これをお勧めする理由

Gohan

サムネ画像は表参道のビトンショップ。草間彌生さん（松本市出身）がここでも活躍してました、

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今回のアップデート（2023/2/14）で解除Key_Bメンバーさんは、たまNT用ストラテジー・寄り前Tamaを追加できます。ロボたまメンバーさん（解除Key_A）も数か所にプログラムの改良を施してありますので是非アップデートしてください（ボタンを押すだけです）。

このページの目次

サヤトリの研究と検証・実トレードを重ねるほど「寄付きエントリーのサヤトリ」に優位性が高いことがわかります。「寄付き価格」がサヤトリにとって優位性が高い瞬間であることが多いのです。

勿論、ポジションはその日のうちに決済しますので、大きな損失になることもありません。

下グラフは「寄り前Tama」の損益曲線ですが、フィルタも入れずこのような綺麗な損益推移となる投資手法は、他には無いと言えるでしょう。

■寄付きエントリーのサヤトリが機能する仕組み■

マーケット開始時には、その時の為替／受給／決算やニュースなどイベントなどファンダメンタルズによって、日経225MiniとTOPIXの寄付き価格に乖離が生じることが少なくありません。

例えば、TOPIXだけが高く寄り付いた（寄付きのNT倍率が低かった）が寄付き後にすぐに収束した（基準としているNT倍率に戻った）といった場面はしばしばあります。

寄付きでポジションを持つことで、この瞬間的な乖離を収益にすることが期待できます。

これは日経225MiniのデイトレードやFXのトレードなど、他のどんなトレードと比較しても遥かに高い安心感とパフォーマンスを期待できる手法だと思います。

しかしこの手法には、あくまで寄付き価格の予測が正しければと注釈が付きます。

「寄付き価格」は、寄り付き直前まで板状況などを読み取ってプログラム的に判断させますので、この予測アルゴリズムの出来栄えは、サヤトリの結果に大きく影響します。

かぶ自動化LABをチェックしていただいている方は、たまNTの「寄り前注文」の成果がとても高くなっていることにお気づきだったと思いますが、この予測アルゴリズムは昨年のうちに改良をいたしました。

そして今回、新実装した「寄り前Tama」では他の改善点も盛り込んで、より優位性の高いサヤトリを実行できるようになっています。

具体的には・・・・

検証シートではボタン操作で「寄り前注文」⇔「寄り前Tama」の切替ができますので試してみてください（もちろん手数料計算済みです）。

寄り前注文（たまNTに最初から実装）

寄り前Tama（今回、追加実装）

前からあった「寄り前注文」と今回追加実装の「寄り前Tama」を比較するとこうなります。

■比較■　期間中期待値／最大ドローダウン／勝率　

これだけ見ると、そんなに違いはなく、むしろ前から実装してあった「寄り前注文」の方が期待値が大きく良いのでは？と思ってしまいます。

実は「寄り前注文」よりも、今回実装した「寄り前Tama」をお勧めする理由は

設計したストラテジーを実現しやすい

ということです。前述のように、この手法の要（かなめ）の一つは寄付き価格の予測にあります。

「寄り前注文」でもかなり正確に予測ができるようになっており、“予測が違っていた”という事はとても少なくなっていますが、「寄り前Tama」では更にそれが少なく、加えて曖昧な場面での判定をしないようになっています。

現時点ではTOPIXminiは参加者が少なく、出来高があまりありません。

板を見ると心配するほど薄くないように思えますが、マーケットメイク制度によって機関投資家などが機械的に板を並べているのが実情なので、あまり活発には取引されてはいないのです。

その何が問題なのかというと、寄付きや引けでTOPIXminiを約定させると、自分自身の注文によって「高く引けて欲しい」時には安く引けてしまい、「低く引けて欲しい」時には逆に高い価格がついてしまう傾向があります（自分不利な方向に飛んでしまう）。

それでTOPIXminiだと思った通りの取引がしにくいのが現状です。

サヤトリでは2銘柄の価格が乖離した場面で、「高くなった方を売り」「安くなった方を買う」というポジションを同時に持ちます。

それには何かを基準にする必要がありますが、それは「引け価格」ではありません。

検証シートでは「参考・単純な寄り引けサヤトリ」のボタンがありますが、この場合は前セッションの「引け価格」を基準にしたものです。

「引け価格」は何かしらの要因で売りか買いのどちらかに注文が偏ってしまった場合には、ポーンと飛んだ位置で価格を付けて引けることがあります。

こうした価格は基準としてはあまり当てにはできない為に、下図のような検証結果になり損益曲線も乱れた形状になってしまいます。

たまNTが基準にしている値は、ロボたま・たまNTメンバーさんに別ページにて解説をします。

こうした部分まで知る必要はないと思いますが、知っておくと「たまNT」でサヤトリをする際により安心材料にもなると思います。

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