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日本株取引の自動化、ぶち当たった障壁と打開

Gohan

こんにちは、三澤です。

EMUさんの「1億円ブログ」はxBid(日経225自動取引システム)をテーマにしたものでしたが、それに替え、このカテゴリーで私が記事を更新していきたいと思います。

「1億円ブログ」廃止の背景については、追って記載します。

短期トレードで大きな財を成した人が最も多い取引対象は何といっても「日本株」でしょう。メディアに取り上げられる著名投資家さんが多いのも日本株取引だと思います。

まだの方はダイヤモンド onlineの記事などで「87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え」を見てみてください、参考になりますヨ。

日本株の短期取引の絶大な魅力

日本株の短期取引には日経225MiniやFXなどにはない魅力があります。短期トレードで成功者が多いのも日本株です。

  1. 株価が上がっても下がっても関係なく資金を増やせる
  2. やり方によっては安定して稼げるので、レバレッジを効かせ小資金から大きく稼ぐことができる

特に②は日経225miniなどとは違う絶大な魅力でしょう。

ところが「日本株を自動取引」という話はあまり聞いたことがありませんが何故でしょうか?

私は経験から次のような障壁があるのだと思います。

日本株の取引自動化の障壁

日本株の自動化の障壁は主に2つあると感じます。

制作の難易度が高い

日本株は3900ほどの銘柄数があり、それぞれに出来高も値動きの傾向も異なります。値動きが活発な銘柄でも、ある日を境に見向きもされなくなったり、突如としてストップ高になったりもします。

よって、日本株の自動化では日経225miniやFXなどとは異なり、日々変動する流動性や変化に臨機応変に対応するスキームを組み上げないとなりません。

またデータ処理量も膨大になる場合もあり、日経225やFXの自動取引システムより制作の難易度は高くなります。

HFTが反応してくる

この件はまだどこにも記載がないと思いますが、同じタイミングで同じ銘柄を取引する自動取引システムが動くと、恐らくどこかのHFTが反応して我々個人投資家の自動取引を食い物にしてくるようです。

HFTとは超高速処理の金融取引のことで、1秒間に数千回もの取引を行うものです。あえて少し大げさな表現をすると「後出しジャンケン」のようなことすら可能ともいえます。

例えば、私が自分のパソコンから1000株の注文を出した場合に問題なくても、3人が3台のパソコンから同じタイミングで同じ銘柄に200株(計600株)の注文を出した場合にそういった動きを誘発しがちになるようです。

これが日本株自動取引をむずかしくさせる要因でもあると思います。

日経225MiniでもHFTは動いていますが、しちらは流動性が膨大でそもそも値動きの根拠も仕組みも日本株とは異なるので、個人が数十人程度で同じ取引をしても影響はまずありません。

短期投資やデイトレードは”山くずし”のような性質があります(砂を山にして、刺した棒を倒さないように砂をとっていく遊び)。

「自分の投資手法は決して他人に教えるな」と云われます。デイトレードでは同じ取引をする人が増えるほど自分の取り分が少なくなります。

長期投資と短期取引は特性が全く異なるのです。

日本株の取引自動化、ぶち当たった障壁と打開

私の制作している「カブ先生」の成績ではリアルな記録を掲載していますが、私が一人だけで使用していた4月まではマイナスの日がほとんどないほど好調でした。ところが、ユーザーさんに提供を開始してから急に取引がガタ落ちになりました。

これから日本株の取引自動化に取り組む方は、私の取り組みを参考にしてみてください。障壁にぶち当たり打開方法にたどり着きました。

カブ先生で自動スキャルピングで成功

「カブ先生」では日本株をごくごく短時間の自動取引をします。いわばスキャルピングとも言える方法で、ものの数分間で10万円を超える利益の日もあり、負けの日がほとんどありませんでした。

カブ先生で人数限定で自動銘柄セットサービスを提供・・問題が発生

我ながらあまりにも見事な成績でしたので、一部のユーザーさんに銘柄を自動でセットするサービスを提供しました。

ところがこれが予想以上にHFTを刺激するのか、今までと同じ方法でもそれまでのような成果がサッパリ上がらなくなってしまう・・とう大問題に直面しました。

「カブ先生」はご自分で銘柄をセットして使用する分には何ら問題ありません。素晴らしい自動スキャルピングシステムです!

問題解決に取り組む/カブ隊長

株式などの自動取引は、取引時間と利益確定幅が狭いほど取引が難しくなります。そこで、取引時間・利益確定幅を広めにとるストラテジーに変更し「カブ隊長」に入替えしました。

ですが、リスクリワード比などのバランスを安定させることが難しく、自分一人でおこなう「カブ先生」ほどの利益にはなりませんでした。

カブ隊長さん(次期バージョン)で今まで以上の成果

日本株のデイトレードを私が自分一人だけで自由にやるならば、どんな相場でも利益を上げ続ける自信があります。しかし今は、人数限定のサービスを提供している皆さんに喜びを笑顔を届けるのが責務です。

日本株の短期取引には「定石」があります。その定石に忠実に、ごくシンプルに構成しなおしたのが「カブ隊長さん」(次期バージョン)です。

身内と親しい方、併せて5台のパソコンで稼働開始しましたが2日間で1台平均14万円程の利益を得ることができました。過去のデータ検証も行ってありますが「カブ隊長さん」ではそれ以上の仕上がりになったと自負しています。

ここでは手法を詳細に記載はできませんが、これから日本株の自動取引の制作や取引に取り組む方は、投資手法(ストラテジー)やプログラミングの他に次のポイントを頭に入れておくと良いかもしれません。

日本株取引自動化の成功ポイント

  1. 取引時間が短かく、利益確定幅が狭いほどHFTを意識する必要がある
  2. 日本株短期取引には「定石」があるので、それに準じた動作をさせる
  3. 大きな「波」があるのでそれに便乗できると利益額が桁違いになる
  4. テクニカル指標など使うのは愚の骨頂

カブ隊長2では「定石」に準じた動作に加え、任意に大きな波に便乗も可能な動作になっています。

株取引には様々な方法がありますが、日本株の短期取引ほど夢にあふれるモノはないのではないでしょうか?

私は自分の日本株の自動取引の取組みが、多くの人の希望と笑顔が生まれるよう活動していきたいと思っています。

ABOUT ME
かぶ自動化LAB
かぶ自動化LAB
代表 三澤
2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作&取引をとても楽しくやらせてもらってます!
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