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ストラテジー

Gohan
ストラテジー

その日の朝、注目されている銘柄を取引する

約3800ある上場銘柄のうち、活発に取引される銘柄はわずかです。値動きのない銘柄を買っても利益を期待できませんし、昨日まで注目されていた銘柄が今日は見向きもされない事すらあります。

ですが、もし

その日の朝、注目されている銘柄

がわかったらどうでしょう?そうした銘柄は、その後しっかりした値動きとなることが多いので良い取引が期待できます。

株取引を自動化すればそうした銘柄をピックアップすることもできます。

どうやって見つけるか?

どうすればそうした銘柄を見つけることができるのでしょうか?誰でも最初に思いつくのは

・ファンダメンタルズから推測する

だと思いますが、私たち個人レベルでは全ての銘柄についての情報を受け取るのも不可能ですし、情報を手にしたとしても時間的にとても毎日はできません。

他にも例えば・・

  • 板情報を監視する(「買」又は「売」が集まっている銘柄)
  • 特別買い(売り)気配になっている銘柄を探す

といった方法も考えられます。これは10銘柄くらいならば人間の目でもできますが、100銘柄/200銘柄などになるとまず不可能です。

しかし株取引を自動化すれば可能になります。

どう取引すれば利益を得られるか?

では次に、そうした銘柄を見つけた後にどう取引すれば利益を得られるのでしょうか?

ここはとても重要です。

面倒と思う方もいるかもしれませんが、検証ファイルを開いてご自身の資金などを当てはめてみて下さい。

ストラテジーの考え方

  • 寄り付き前から買い注文が集中する銘柄、売り注文が集中する銘柄がある
  • 注文が多いと「特別買い気配(又は特別売り気配)」となってなかなか寄り付かない
  • 中には、注文が過度に集中しすぎる銘柄がある
  • それにより寄付き価格がオーバーシュートする銘柄がある
  • それらの銘柄を逆張りで狙う戦略
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値を変えても変化がない時はキーボードのF9を押して再計算させてください

設定カ所


①出来高・株価下限/株価上限

出来高が少ない銘柄は取引が難しいので少なすぎる銘柄は省く役割があります

資金に応じた株価下限/株価上限に設定してください

例)50万円の資金で取引するのに2万円台の株価帯を狙っても資金不足で取引できません。1万円の銘柄であれば取引できますが(信用取引)、資金に対してリスク・リワードが大きすぎます

②時間帯(=寄付き時刻)

特別気配となり、云わば注目が集まっている銘柄を判別する役割があります。

※始値時刻が9:30を過ぎる銘柄の多くは特別気配で遅くなるのではなく、需要が無く寄り付かないケースが多いと思われます。

③エリア設定

初期設定では、寄付き価格が前日終値(基準価格)に対し大きくギャップアップすれば「売り」、大きくギャップダウンすれば「買い」という逆張り戦略の設定になっています。

※注:下図の箇所の注釈を読んで設定してください

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15%以上(-15%以下)は推奨できません。ストップ高/ストップ安にかかってしまわない範囲を推奨します

④マーケット設定

対象とする市場を設定できます。

⑤信用売り残設定

信用「売り」できる銘柄とできない銘柄があり、これを区分けします。

信用売り残が積もっている銘柄は、ある場面で急騰することもあります

ポイント


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A:平均抽出リスト数

この値はおよそ200銘柄以下くらいになるように設定してください。

200以上になっても動作に問題はありませんが、自動化システムでは最大200銘柄までしか同時監視しませんので、検証ファイルでの再現性が低下します。

B:1トレード損益

「期待値計」がいくら大きくてもこの値が小さければ手数料負けしてしまう場合や、ロスカット時のスリッページ・引け成精算時の価格変動で再現性が確保できない場合が考えられます。

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