Reach戦略でのBlankの設定と今日のサイン発生個所

Reach戦略は・・いわばトレンドを追尾し続ける戦略です。トレンド判定のSPANは

• 2nicoonΩULTRAでは1分毎（1分～任意設定）
• 2nicoonΩは15分毎

となっています。トレンドが認定できない（ROC_now＜Blankの状態）場合は新規注文動作は行いません）

今日の値動きのでの判定例とBlankの調整

下図は2nicoonΩULTRAで下記設定の場合の判定例をチャートに落とし込みました。

• トレンド　使う
• 期間　10
• SET　足確定（←Realtimeの方が判定頻度は上がるがダマシに乗りやすい）
• Blank　7（←この値が小さいと判定頻度が上がる、大きいと判定頻度は下がる）

各エントリーが概ね良好な売買であることが判ります（※Start時刻などによって個々の判定／売買は異なりますが、大きく違うことはありません）。

SET／Blankと判定の関係

• SETが「足確定」の場合：ダマシに乗りにくい／エントリーは遅れる場合がある
• Setが「Realtime」の場合：トレンド転換を早く捉える／ダマシに乗りやすい）
• Blankが小さい：売買頻度が上がる／初動に乗れる場合がある／ダマシに乗りやすい
• Blankが大きい：売買頻度は下がる／初動に遅れる場合がある／ダマシに乗りにくい

ΩではSPANが15分固定なので、判定頻度が低い場合にはBlankを下げるなど調整してください。

より安全に使うためのポイント

以下の４点に留意して下さい。

1. START時刻はマーケット開始後、「期間（初期値は10）」以降（17:10以降など）にする
2. 引け決済はさせない（そのためにEND時刻は遅くても15時など）
3. Micoroで複数枚の取引は避ける
4. 戦略を決めたら安易に変更しない

かぶ自動化LAB

代表 三澤

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2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作＆取引をとても楽しくやらせてもらってます！