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お知らせ(xBid)

設定より多くポジションを保有してしまう原因とトレード結果への影響

Gohan

xBidではP1~P5まで任意に使用できますが、たまに設定したより多くのポジションを保有してしまう場合があります。その原因とトレード結果への影響を解説します。

新規注文時の逆指値価格区分は「指値」と「成行」が選べますが、必ず指値にしておいてください(ユーザーの活用幅を広げるために選択可能にしたものです)

背景

楽天RSSⅡでは(旧:岡三RSSのような)「建玉メモ」がありません。セッション内に1度だけ注文処理をする取引手法の場合には何ら問題はありませんが、xBidのように繰り返し注文を出すストラテジーの場合には処理が難しい場面があります。

xBidでは下記の2つによりポジション毎の注文と建玉の制御することになります。

  1. 注文状況(関数=RssFOPOrderList)
  2. 保有状況(関数=RssFOPPositionList)

※よってxBidのP1~P5までは異なる価格水準で指値をする必要があり、設定が同一価格の場合には警告が右側に表示されます)

設定より多くのポジションを保有するケース

下記の場合には設定より多くのポジションを保有してしまう場合があります。

※日経225マイクロの場合は多い

約定価格≠指値価格の場合

新規注文は「指値」で執行しますが「約定価格≠指値価格」という場合もあります(指値でも有利な方向にスリッページ発生する)。この場合には「持つべきポジションを保有してない」と判断し再度注文を出し、結果として設定より多くポジションを保有することがあります(日経225マイクロで多く発生しますが、Miniでも起きます)。

注文情報の返りが遅い場合

新規注文の状態を常に把握させていますが、証券会社に出した注文の情報の帰りが遅い場合があります。その際にも「出すべき注文をまだ出してない」と判断し二重の注文が飛んでしまうケースがあります。

多く保有されたポジションの返済処理

設定より多く保有されても、返済処理が滞ることはありません。

※xBidは5分毎に返済処理残を再チェックし、まだであれば返済注文を出します。

トレード結果への影響

これによりスポット的にはロスカット数が増え、一時的にマイナスに振れることもありますが、月間損益ではトレード結果の足を引っ張る結果にはなっていません。

私は設定より多くポジションを保有することがあっても結果には悪影響にならないので、あまり気にする必要はないと考えます。

他にも想定外の動作もある

自動取引システム(マーケットでは)は例えば下記のような要因で想定通りの動きをしない場合があります。

  • 相場急変時などに取引所の処理時間がやたら時間がかかる
  • 証券会社サーバーからの情報の帰り遅い
  • 参加者からの注文殺到で経験したことのない動きが発生する
  • 相場急変で指値が刺さらない
  • 相場急変でロスカットでとんでもないスリッページ発生
  • パソコンのトラブル
  • 自動取引システムのトラブル

永く自動取引をやっていると数えきれないほど、上記のようなケースに遭遇します。むしろ起きて当たり前のことばかりです。

そういったところにこだわり過ぎる人が稀にいますが、経験上そうしたタイプの方は自動取引で結果を残すことができません。

所詮、我々は「マーケットというお釈迦様の掌の上」であくせくやっているだけですので、それに抗おうとしても価値はありません。それより、お釈迦様の掌の中で上手に過ごすことを考えるのです。

以上、参考にしてください!

ABOUT ME
かぶ自動化LAB
かぶ自動化LAB
代表 三澤
2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作&取引をとても楽しくやらせてもらってます!
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