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Keiの談話室

PF (Profit Factor・プロフィットファクター)と勝率の見方

かぶ自動化LABサポートデスク

必要とする方に 広く・安全に

こんにちは、Keiです。

皆さん、株式投資での 「勝率」 の意味は殆どの方はよくご理解していらっしゃると思いますが、 「PF」 という指標の意味はご存じでしょうか?
勝率、PF、共に株式投資、ここではxBidの様な自動売買ソフトを使用した株式投資、では大変重要な指標になります。

xBidエクセル検証表を参照下さい。 軽量版、フル機能版、どちらでも結構です。 
同時に、2023/11/1改訂版の「xBid設定値解説書」と同時に配布してある最新版の「xBid検証ファイル説明書」を参照下さい。
「xBid検証ファイル説明書」の中に、PF値と勝率が示されるセルの各場所が記載してあります。

ここからは、この検証ファイルで示されるPF値と勝率にご注目下さい。

PF値とは

エクセル検証表の各結果欄の下側にある 青字で示される数値 です。
PF値は、総利益額 ÷ 総損失額 で求められる指数で、この値が1.0以下の場合はトレード回数を重ねれば重ねるほど損失が膨らんでいく、という最悪のケースを示します。
当然、1.0以上の値が良く、大きければそれにこしたことはありません。この値が大きいほど、この自動売買ソフトは出來が良く、又、この出來が良いソフトを使った場合の現設定値が良い、という判断材料になります。
投資を行う際にも、又、自動売買ソフトを選択する際にも、大変重要な尺度となります。
ちなみに、PFとは、とGoogleで検索してみると、説明書きと共に「プロフィットファクターは1.3以上が理想とされており、EAを採用する際には1.3を超えているかどうかを1つの判断材料にしましょう。」とあります。
xBidロジック開発者としましてはこのPF=1.3以上は至極く当然の様に考えています。当たり前に出てくる数字と考えています。それ以上のPF値の初期設定値は多数見つかります。

勝率とは

エクセル検証表の各結果欄の下側にある 赤字で示される%数値 です。
コレは、皆さんすでによくご理解している指標だと思います。当然勝率が高ければ高いほど良いソフト、良い設定値、という事になります

ですが、自動売買ソフトやその設定値を評価する際には、実は、勝率とPFを両睨みで検討して判断する必要があります。どちらか一方だけではその判断を誤ることになります。

次にその具体例をあげて説明したいと思います。

とある奥様の例とします。
世の奥様方は毎日の食材購入を担っておられますので、大変細やかな金銭感覚をお持ちの方が多いと感じています。ウチの家内などは、複数のスーパーでの価格を検討して安くて良いものを探し歩いたりしています。
で、この奥様の投資スタイルは当然細かに利益を管理される傾向です。当然勝率に注目。 勝率が高い自動売買は安心して見ていられる。勝率を上げるには、利確値を小さめに、ロスカット値を大きく取る。勝率は上がります。
検証ファイルでは、セッション合計欄のずっと下側にある 赤文字の%数字 のセルが勝率を示しています。70%、80%以上、いや、90%程度の設定値も出てくると思います。
最初のうちは利益の確定が早くて、それなりに満足される奥様でしたが、あるときどうもその割には利益金額が多くないことが気になり始めます。
その頃、大きめにとってあったロスカット値で約定してしまい、結果、大きなマイナス金額が生じてしまう事態に。
結局、細かく勝って大きく負ける、勝率は高いが、PFは低い、この様な結果となってしまう傾向にあります。

これは極端な例ですが、勝率は程程に、PF値重視が株式投資の場合、好結果を生むと思います。でも、高PFを求めるあまり、勝率を犠牲にすると、よほどマインドを強く持たないと長続きする設定とはならないと思います。

では、その程よいさじ加減とはいったいどの程度が良いとされるのでしょうか。
あくまでxBidを使用してきた私の経験談としてですが、PFは最低でも1.5以上で大きい程良く、自動売買を平常心を保ちながら継続できるメンタル維持を考慮に入れると、勝率を50%越え程程に、という感じの設定値がお勧めだと思います。
ちなみに、ずっと変わらず採用している私の初期設定値での今月(2023年12月20日現在)のPFと勝率ですが、実値としてPF=3.99、勝率=67%で推移しています。損益は指数で+2,470となっており、今月の成績は飛びぬけて良すぎます。月初から特段のドローダウン期間も無く、セッション内のボラも結構大きく出ている相場が続ているのが好結果となっていると思います。
ただ、同じ設定値で先月の結果は、PF=1.18、勝率=53%でした。これは、月半ばで一週間以上も続いたドローダウンが大きく影響していました。

という事で、結論的には
・PF値(プロフィットファクター)としては、通常だと1.5以上あれば好売買結果と判断されますが、xBidの場合ですと、2.0前後か或いはそれ以上でもそんなに困難ではありません。
・勝率の考え方は、あくまでPF値の方を優先して程よい設定値の結果を選択すべきですが、メンタルを考慮に入れて、50%以上が標準、xBidの場合では、55%~60%を目安にすれば良いのかと考えます。
この様なPF値と勝率の組み合わせとなる初期設定値は、解説書の中の売買スタイルの代表的な3パターンすべてに渡り多数存在している事を自分自身でも確認しています。

焦ることなく、まずは、このような数値目標値を参考として、ユーザーご自身で検証を行っていただき、初期設定値の確定が出来れば、月間常勝間違い無し、となると思います。

ABOUT ME
かぶ自動化LAB
かぶ自動化LAB
代表 三澤
2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作&取引をとても楽しくやらせてもらってます!
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