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Keiの談話室

最近の日経225相場アノマリーに関して

かぶ自動化LABサポートデスク

必要とする方に 広く・安全に

こんにちは、Keiです。

ここ数ヶ月の日経225相場の動きに関する過去のデータを見ていて気がついた事です。
一月単位で相場の動きを見ていくと興味深い現象に気づきました。

それは、月を3等分して、最初の1/3ではセッション内での相場のボラティリティ(ボラ)が結構出ているのです。
次の1/3、すなわち、月の中頃では、相場に膠着感が出ていて、寄り値か、或いは、ある株価を中心に上下に小幅なフレを繰り返し、引けでの値幅も少なくなっている。
そして、最後の1/3でまたボラが通常の状態に戻ってくる、
この様な傾向を繰り返しているようです。
月の真ん中ではボラ減少するアノマリーとなっています。

ちなみに今月もほぼ同じ状況が繰り返されているようです。
今月のココ数日の動きは、ボラが小さく、引けの値幅もかなり狭くなっているのがわかります。

xBidロジックは、株価が”上”や”下”に動いたとしてもどちらの方向へも追随して値幅を取っていくという基本動作を繰り返します。
ですので、ユーザーの初期設定値によっては、ここ最近数ヶ月の月半ばの相場でのxBidの動きでは、ロスカットの繰り返しが多く発生し、引けでの値幅取りも見込み薄の状況で推移している状況です。

実際、私の設定値でもココ数日では、ロスカット回数が増えて、且つ、引けでの値幅もあまり取れない、というマイナス利益結果が続いている様子です。
初期設定値にもよりますが、この様な相場はxBidが最も苦手とする相場の動きなのです。

この様な相場の動きが継続している訳なのですが、xBidユーザーさんはどの様にしていますか?

・設定値を細かく変えて相場に合わせるべく対応している。
・設定値は変えないが、売買枚数を小さく下げて過ごす。
・何も変えないでそのまま自動売買を継続している。

上記3つのうちどれでしょうか?

私、Keiの場合は3番目です。 特に何もイジる事はしません。 やがて通常程度のボラが発生する相場に戻るまでそのままにしておく事が殆です。

理由は過去の経験からです。

相場に合わせるべく変更を試みても結局はトータルの損益にそんなに大きな差がなくなるのも事実です。(不器用なのか、下手なのかもしれません) 細かく変える為に時間を使い、神経をすり減らしても損益額にあまり大きな差が出てこない事がわかっているからだと思います。
過去には2番めの、枚数をその期間下げて運用した、事はあります。
でも、相場は突如として何らかの材料に反応し大きく動く場合が多いのも、過去の経験上わかっています。
この場合ではいつ枚数を元に戻せば良いのか迷うことも多くありました。 結局はそのタイミングを逃してしまい、結果として何もしないで自動売買をそのまま継続して行った結果と、損益額にそんなに大きな違いが生じない事もわかってきたのです。
ですので、私はいつもどおりの初期設定値は一切イジる事無く、そのままやり過ごす事にしているのです。

一過性の事と理解していますので、この様な方法で暫くじっと時が来るのをガマンするやり方を採用しています。
もし、この様なボラが極端に少ない相場が数ヶ月も継続する様なら、相場のパラダイムそのものが変化した状態なのかもしれません。
もしそうなら、これまでのデータを検証し直して、それに適合した初期設定値に変更し直す事が必要になる場合が来るかもしれません。
でもまだその傾向は一切見えていない様に思えます。

皆様方の信じるやり方でやり過ごすのが一番だと思います。

ABOUT ME
かぶ自動化LAB
かぶ自動化LAB
代表 三澤
2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作&取引をとても楽しくやらせてもらってます!
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