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たまNTユーザーズガイド

サーキットブレーカー発動時には動作停止

Gohan

たまNTは、サーキットブレーカー発動時にシステム動作が自動停止します。

サーキットブレーカーとは

先物市場やオプション市場などで相場が大きく変動し、過熱してきたときに取引を一時中断することで投資家の過熱感を鎮め、冷静な判断の機会を設けるために取引所が講じる措置のことです。サーキットブレーカーの制度は、米国のブラックマンデー(1987年)をきっかけにニューヨーク証券取引所で取り入れられた。

サーキットブレーカー発動時に停止させる理由

  • サーキットブレーカーは銘柄毎に発動されます
  • よって、日経225MiniがサーキットブレーカーにかかってもTOPIXは動いていることがあります
  • もし、停止させないとサヤが急拡大したと判断して新規注文動作(又は返済動作)をします
  • すると、片方だけ約定しカタバリとなってしまいます

サーキットブレーカーを感知する方法

岡三RSSにはflag関数があり、これを使う事でサーキットブレーカーの発動を自動関知する仕組みになっています。

ABOUT ME
かぶ自動化LAB
かぶ自動化LAB
代表 三澤
2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作&取引をとても楽しくやらせてもらってます!
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