ペア（枚数）設定をどうすべきか？
Gohan
かぶ自動化LAB
「公式判定」と保有したポジションが違う？
Gohan
まれに「公式判定」と保有したポジションが異なる場合があります。
「公式判定」と保有したポジションが違う場合
上図のケース（2022/11/16デイセッション）では、「公式判定」は「N買T売」ですが、実際の保有は「N売T買」でした。
結果的に保有したポジションが正解（利益）だったのですが、このケースでは下記のような経過で発生します。
- たまNTは日経225MiniとTOPIX（mini）それぞれの寄付き価格を板状況から予測します。
- 初期設定では寄付きの3秒前に注文を入れます。
- 特にTOPIXは板が薄いこともあり、予想した寄付き価格が異なる場合があります。
- 上図のケースでは「N売T買」で注文を入れました
- 「公式判定」は8:45の寄付き価格から算出したポジション方向で、「N買T売」となっています
つまり、3秒前に予測した価格（主にTOPIX)と、実際の寄付き価格が異なる場合に判定の差異が生じます。特にTOPIXminiを取引する場合に多く発生します。
パソコンの処理が早ければ、調整もできます
この差異を少なくするためには、ご自身で調整もできます。
ただし、処理が遅いのにこれ以上時間を短くすれば寄付きで約定できない恐れも高まりますので注意してください。
これはこれで正しいポジション
このように「公式判定」と保有が異なっていても慌てる必要はありません。
TOPIXの寄付き価格は板寄せ状況に左右されやすいため、実際の取引では3秒前に判断し注文したポジションの方が結果が良かったことの方が多い実感があります。
ストラテジー設計の観点から・・
たまNTでは、始値を予測してポジションを決定します。始値は「板寄せ」の仕組みで決まりますが、ストラテジー設計の上、寄付き価格（始値）が必ずしも市場の意思を反映した「正しい価格」であるとは言えません。
そこまでは検証ができませんが、もしかしたら3秒前や5秒前などの板状況の方が「正しい」という考えも否定できません。
ですので、このような差異が発生しても「利益が積み重なれば良い」と考えて良いと思われます。
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2005年から日経225先物株取引を自動化しています。現在は楽天RSSⅡで日本株・ETF・株価指数先物の自動取引システムを考案からシステム制作まで一貫してやってます。コレがめちゃ楽しく、日々研究を重ねながらシステム制作＆取引をとても楽しくやらせてもらってます！
