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株取引を完全自動化する方法-① どんな取引をすればよいか?COPY

Gohan

株取引の自動化では、どんな取引をさせたらよい?

※自動スクリーニングの話

自動化した株取引での銘柄選び(スクリーニング)

「自動化してポチ」だけで儲かるわけじゃない

いきなりですが?、「株取引を自動化してスイッチをポチ」だけでカンタンに儲かるとか甘く考えないでください。

・・・・そう勘違いする人が多いので最初にクギを指しておきますヨ(笑)・・・・

株取引を自動化することそのものは実はカンタンなプログラミング程度で可能です。しかし、ちゃんと機能する(=利益になる)仕組みを作るのはしっかりした知識や経験が必要です。

多分、これを読んでくれているアナタ様は株取引の自動化システムを作るのではなく「使うだけ」かと思いますが、どのような特性があるのかなどを理解できると、結果(=利益)は必ずより良く(=多く)なります。

(※ちなみにこんな風(↓)にたくさん画面を見たり、情報を集めたりは必要ないですヨ)

自動注文のコトまで考えてスクリーニングする

自動取引では、パソコンが自動注文を出しますので特にマーケットインパクトやスリッページに留意しなくてはなりません。

マーケットインパクトとは、注文によって価格に影響を与えてしまい意図した取引ができなくなってしまう事をいいます。自分の自動注文システムがたくさんの注文を出したり、同じ動きをするシステムが自分以外にもあるといったような場合にマーケットインパクトは発生しやすくなってしまいます。

意図したとおりにちゃんと動いているが何故か損ばかり・・はマーケットインパクトのせいかもしれません。

こういう状態(↓)

スリッページはリスク管理の逆指値注文の際などでは避けられないコストとも言えますが、スクリーニング~自動注文までの一連のスキームの作り方によっても発生頻度やスリッページ幅は変わってきます。

「設定したより大きなロスカットになっていたが何故だろう?」といった場合にはスリッページが原因であることが殆どです。

ここでは自動注文システムには、そういったマーケットの特性を踏まえたうえで「総合力」の高いステムにまとめ上げることが必要だということは理解してください。

人間の欲望をプログラム化してスクリーニング

「人間の欲望をプログラム化」・・(笑)、これが株のスクリーニングでも日経225Miniのトレードでも最高のアプローチだと思います。

具体的にはこのような人間の欲望(心理)を計算式という形にするということです・・なんのこっちゃかわかんないですよね?(判らなくてもだいじょうぶ)

  1. 投資家は「何が儲かるか」をいつも探している
  2. 資金が集まっているトコロ(株)が注目される
  3. 資金の集中によって株価がさらに上昇する

(ただし、それは長くは続かず「1.」に戻る

つまり、資金が集まり、資金の短期的な集中によって株価が上昇しようとしている銘柄をプログラム的に判断するわけです。

人は賑わっているエリアやお店に「一度はいってみよう」と更に人が集まります。虫たちは夜の明るい照明に集まってきます。投資家が資金の集まっているトコロに注目するのも、これと同じように生き物の本質のようなものかもしれません。

検証シートを見てみよう

検証シートとは?

資金の短期的な集中によって株価が上昇しようとしている銘柄をプログラム的に判断する」という仕組みが現実に利益をもたらしてくれるかをこのシートで確認できます。

  • 検証シートでは、Excelでデータをまとめ、過去における優位性を確認できるようになっています
  • ご自身の資金に見合った設定での優位性を確認できます
  • 株取引の自動化システムでは毎日株価データ~注文まで自動です

※ただし、下記の点はご理解の上でご覧ください。

  • 公的規制/各証券会社独自の規制により、検証シートに表示されていても注文できない銘柄もあります

かぶ吉ユーザーさんは検証シートをダウンロードできます

クリックで拡大

検証データ

※下記は初期値の場合です。ご自身の資金や経験などで任意に設定値は変更してください

期間2022年4月~10月

100株での取引の場合(想定必要最低資金60万円・信用取引)

期間中収益(期待値)74,0100円(手数料・諸経費は別) 

月別損益(手数料・諸経費は別) 

買い銘柄数当月損益(買い)売り銘柄数当月損益(売り)
4月11+51,5008+23,400
5月10+88,80010-32,800
6月17+46,0008+96,700
7月12+27,7008+48,000
8月11+125,5005+85,000
9月6+71,4009+91,400
10月2-64,5002+82,000
11月
79+346,40051+393,700

“今” 資金が集まろうとしている
銘柄を判別し自動取引

株取引を自動化すれば、人間の手作業では大変過ぎてやりたくでもできなかった取引もできるようになります。例えば、多くの銘柄の板情報なども同時にリアルタイム監視できるので

「今、どの銘柄に資金が集まろうとしているのか?」

といった事も高い確率で判断ができるようになります。そういった銘柄を瞬時に自動取引することができるようになります。 

4月28日・5月6日にはスズキ(7269)を始値で買い、理想的なデイトレ-ドを自動でやってくれました(Twitterで銘柄を記載しています)。

クリックで拡大します

上げ相場でも下げ相場でも
利益の出るデイトレ戦略

2022年は恐ろしく株価のアップダウンが続いてます。ウクライナ情勢に米株の大暴落、金利にインフレ懸念。

「これからどうなっちゃうんだろう?」

投資家の多くは不安な日々を過ごしていますが、株取引の自動化ではそうした逆境を逆手にとれる戦略も使えます。

具体的にはデイトレードで売りも買いもできる戦略なのですが、これらは瞬時の判断と的確なリスク管理ができてこそ成り立ちます。それには常に値動きを監視していないとなりませんが、株取引を自動化すればサラリーマンにも実現できる取引スタイルになります。

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